
Initiation aux techniques actuarielles
¨ Appréhendez les principes de l’actuariat
¨ Maîtrisez les langages et les termes techniques utilisés par l’actuaire
¨ Comment l’actuaire évalue-t-il les risques ? Calcule-t-il les tarifs et les provisions ?
¨ Quelles sont les composantes de la rentabilité des différents contrats ?
DATES:
module 1 : Assurance vie 1 et 2 octobre 2020
module 2 : Assurance non-vie 20 et 21 octobre 2020
module 3 : Assurance groupe et fonds de pension 24 et 25 novembre 2020
PRIX:
3 modules : 3 140 € HT
2 modules : 2 350 € HT
1 module : 1 400 € HT
INSCRIPTION:
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À l'issue de cette formation, vous saurez concrètement :- distinguer les principes de l’actuariat des contrats d’assurance non-vie, vie et prévoyance- décrypter les mécanismes de tarification et de provisionnement- analyser les composantes de la rentabilité des contrats et l’impact des techniques actuarielles- maîtriser le langage et les termes techniques utilisés par l’actuaire
8h45 Accueil des participants
Module animé par : Gérard Vandenbosch - Deputy Chief Executive Officer - ADDACTIS BELUX
Techniques actuarielles appliquÉes aux assurances vie et capitalisation
9h00 Notions fondamentales de l’actuariat en assurance vie
- Probabilités viagères
- Valeurs actuelles probables et escompte viager
- Tables de mortalité
- Commutations
- Le calcul des primes d’assurance sur la vie
- Prime pure
- Prime d’inventaire
- Prime commerciale
- Fractionnement des primes
- Les chargements des contrats d’assurance sur la vie
- Le calcul des provisions mathématiques
- Terme, rachat, avance et réduction
10h30 -11h00 Pause-café
12h30 Déjeuner
14h00 Applications des techniques aux assurances en cas de vie
- Le capital différé
- Les rentes viagères
- Les rentes viagères immédiates
- Les rentes viagères différées
- La réversion
- Les rentes temporaires
- Les rentes temporaires immédiates
- Les rentes temporaires différées
15h30 Pause-café
16h00 Applications aux assurances en cas de décès
- Les contrats vie entière
- À prime unique
- À prime périodique viagère ou temporaire
- Àprime différée
- Les contrats temporaires décès
- À prime unique
- À prime périodique croissante ou nivelée
- Les assurances décès sur 2 têtes
- Capital décès en progression arithmétique
- Capital décès en progression géométrique
- La couverture d'un crédit amortissable
Exemples concrets de contrats d’assurance vie avec des illustrations numériques
- Définition du contrat
- Calcul des éléments techniques : primes, provisions…
17h30 Fin de la première journée
8h45 Accueil des participants
9h00 Applications aux assurances en cas de vie ou de décès
- Les assurances mixtes
- Le capital différé avec contre-assurance des réserves mathématiques
Applications aux assurances en toutes circonstances
- Le terme fixe
- La rente certaine : immédiate et différée
- Les bons de capitalisation
Exemples concrets, notamment la tarification d’une assurance mixte
10h30 Pause-café
analyse de la rentabilitÉ d’un contrat d’assurance sur la vie
11h00 Comment se détermine le résultat d’un contrat d’assurance sur la vie ?
- La formation du résultat : les résultats viager, financier et de gestion
- Le bilan et le compte de résultat: produits, charges, structure du compte
- Le compte de participation aux bénéfices : pourquoi une telle participation ? Quelles modalités ?
12h30 Déjeuner
14h00 Quels autres paramètres influent sur la rentabilité d’un contrat ? Simulation sur des études de cas
- Frais et chargements
- Sur- ou sous-mortalité
- Produits financiers
- Application à des contrats
tarifs, provisions et outils de pilotage : comment les dÉterminer ?
Le calcul des tarifs
- L’analyse du risque
- Tarification collective et individuelle du risque
- Définition des majorations
- L’analyse de l’environnement
- Les contraintes économiques, réglementaires, structurelles
- Les évolutions réglementaires belges et européennes
15h30 Pause-café
16h00 L’élaboration et le suivi
- Des comptes techniques
- Des états réglementaires
- Des provisions mathématiques
Rôle de l’actuaire au sein de la compagnie et interactions avec les autres départements
- Missions et responsabilité de l’actuaire vie
- Bien comprendre les besoins de l’actuaire pour lui fournir les données adéquates
- Quel impact pour l’activité des différents services ?
- Comment intégrer les données de l’actuariat aux outils de pilotage ?
17h30 Clôture du module
Module 2 - Assurance non-vie : valeur, risques et techniques de modélisation
Module animé par : Francis Vaguener – Administration de sociétés – Professeur honoraire – ICHEC
8h45 Accueil des participants
Psychologie du risque et compte de rÉsultat technique
9h00 La psychologie du risque
- Paradoxe de Saint-Pétersbourg
- Notion d’espérance mathématique
- Fonction d’utilité de la richesse
- Critère de Daniel Bernoulli
- Nous sommes tous averses envers le risque
- Dans la réalité des choses
10h30 Pause-café
11h00 La formation du résultat, brut de réassurance (suite)
- Les primes et les provisions de primes
- Les sinistres et les provisions pour sinistres
- Les commissions et les frais généraux
- Les produits financiers
- Le compte de résultat de l’exercice et tous exercices
- Les ratios d’analyse de rentabilité et leur comparabilité
- Présentation des états financiers : le compte de résultat technique, le compte de résultat non technique, le bilan et les annexes
12h30 Déjeuner
introduction aux techniques de modÉlisation
14h00 Méthodes de simulation
- Notion d’expérience et variable aléatoire
- Notion de variance comme mesure de risque
- Quelques belles lois de probabilité
- Calibrage : Méthode du maximum de vraisemblance
- Application pratique : simulation d’un portefeuille sur Excel et simulation de deux portefeuilles corrélés sur Excel
- Les autres mesures de risque VaR, TVaR
15h30 Pause-café
16h00 Introduction aux concepts de Mutualisation, Diversification et Solvabilité 2
- Mutualisation et diversification, critiques
- De Solvency I à Solvency II, critiques
- Introduction aux structures de dépendance, copules
17h30 Clôture de la première journée
8h45 Accueil des participants
Méthodes de tarification
9h00 Présentation des modèles
- Du modèle linéaire général au modèle linéaire généralisé
- Lissage spatial
- Paramètres de chargement
10h30 Pause-café
11h00 Exemple d’application à la branche de responsabilité civile automobile
- Le rapport sinistre à prime d’équilibre
- De la prime prure à la prime commerciale
12h30 Déjeuner
L’Évaluation des provisions pour sinistres
14h00 Introduction aux méthodes déterministes et stochastiques
- Méthodes Chain-Ladder, Bomhuetter - Ferguson
- Méthode de Mack et Méthode du bootstrap
- Inflation et escompte des provisions
- Consolidation
15h30 Pause-café
16h00 Applications pratiques
- Branche court terme et Branche long terme
- Consolidation des résultats et Analyse critique
17h30 Clôture du module
Module animé par : Pierre Devolder –Professeur ordinaire UCL - Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA/IMMAQ)
Les différents régimes, leurs caractéristiques et modes de fonctionnement
8h45 Accueil des participants
9h00 Comprendre les bases du calcul actuariel
- Étude de cas
- Calcul de l’intérêt et des annuités financières
- Tables de mortalité et calcul de primes d’assurance vie
10h30 Pause-café
11h00 Appréhendez les différents régimes de retraite
- Les trois piliers de la retraite
- Pension légale
- Pension complémentaire
- Epargne individuelle
- Types de plans de pension
- Plans en contributions définies
- Plans en prestations définies
- Design d’un plan de pension
- Design de la formule
- Paramètres techniques du plan
- Comment fixer les éléments actuariels de la formule ?
- Types de véhicules de financement
- Book reserve
- Fonds de pension et fonds sectoriels
- Assurance de groupe
12h30 Déjeuner
14h00 Maîtrisez et comparez les principaux systèmes de financement des retraites
- Equilibre général d’un système
- Equation générale d’équivalence actuarielle d’un régime de retraite
- Comment déterminer la relation d’équilibre d’un régime ?
- Répartition versus capitalisation
- Comparaisons macro-économiques
- Comment choisir la méthode de financement optimale ?
15h00 Intégrez les caractéristiques des régimes de pension légale
- La pension légale belge des travailleurs salariés
- La répartition par points : le projet de réforme structurelle des pensions en Belgique
16h00 Pause-café
16h30 Appréhendez les types de plans de pensions complémentaires
- Les plans en contributions définies
- Mécanismes de fonctionnement et risques
- Problème de la garantie légale (LPC)
- Etudes de cas
- Les plans en prestations définies
- Mécanismes de fonctionnement
- Plans de type « offset »
- Plans de type « step rate »
- Études de cas
- Les plans de type « cash balance »
- Les plans cafétaria
17h30 Clôture de la première journée
Module 3 : Assurance groupe et fonds de pension :
tarification et mÉthodes de financement en retraite et dÉcÈs
8h45 Accueil des participants
9h00 Méthodes individuelles de financement : comment calculer le niveau des cotisations individuelles dans les plans en prestations définies ?
- Principes généraux de la capitalisation individuelle
- Méthodes avec ou sans projection
- Méthodes en primes uniques successives
- Méthodes en primes nivelées
- Évolution du profil des charges : présentation d’une étude de cas et comparaison des différentes méthodes
- Gains et pertes actuariels
10h30 Pause-café
11h00 Méthodes collectives de financement : comment calculer les charges d’un plan dans une optique collective ?
- Principes généraux de la capitalisation collective
- Fonds de financement
- Principe du nivellement et d’égalisation des charges : comment niveler les charges d’un plan de retraite ?
- Méthodes de type aggregate : comment calculer les dotations collectives ?
12h30 Déjeuner
14h00 Quelles sont les différentes couvertures en cas de décès ?
- Assurances décès en prestations définies
- Assurances décès en contributions définies
15h00 Café-networking
15h30 Quelles sont les normes comptables des plans de pension ?
- Comment calculer les éléments à reprendre dans les rapports internationaux ?
- Application de la norme IAS à la comptabilisation des plans de pension et impact sur les comptes de résultats
- IAS et typologie des plans
- Etudes de cas
17h00 Clôture du module